|
|
ПО ПРИНЦИПУ ПРОСТОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
 |
Дополняем прилагаемые к программе
файлы с данными часовых и дневных котировок до
сегодняшнего дня. Файлы в формате .txt, .prn. Данные
можно скачивать с помощью программы MetaTrader
|
|
Проводим простое либо простое полное
тестирование в выбранном диапазоне или суточное.
|
|
В результате теста получаем лучшее
время и стоп-приказы.
|
|
Проводим простое тестирования с
полученными установками.
|
|
Открываем график.
|
рис.1
|
Если мы первый раз вступаем в рынок с
помощью данной программы, то исходя из анализа
графика, мы видим, что наилучший момент для
вхождения в рынок был для нас в период, когда
осцилятор опустился к нижней линии. Данный
принцип рекомендуется, если депозит небольшой и
не сможет выдержать наибольших колебаний
прибыль-убыток.
|
|
Просмотрим полный график сделок,
начиная с начала 1999 г. Время открытия позиций 11 ч.,
Тейк - 100 пунктов, Стоп лосс - 55 пунктов. Данные
установки были выявлены простым полным
тестированием 11 - го часа суток (GMT+1) простым
полным тестированием с установкой диапазона
стоп-приказов 100-20.
|
рис.2
На графике мы видим, что
линии индикатора на спаде имеют форму шипа, и
поскольку график сделок имеет четкую восходящую
направленность то в моменты, когда индикатор
опускается ниже нижней зеленой линии, можно
входить в рынок с минимальным риском.
Моменты вхождения в
рынок можно также определять строя линии тренда.
Сложив убыточные сделки,
мы можем посчитать наш возможный максимальный
убыток. На графике изображенном, на рис.1 мы видим,
что количество убыточных сделок проведенных
подряд равняется 6. 550*6=3300 у.е. Если принять цену 1
пункта = 10 у.е.
|
Выбрав
момент вхождения в рынок, с помощью программы MetaTrader сохраняем файлы с
дневными и часовыми котировками в момент
открытия выбранного часа, загружаем эти файлы в
программу "Worm", нажимаем кнопку
"Оценка". В поле "Оценка" будет выведена
информация: "Stop" - нахождение вне рынка;
"Buy" или "Sell" и цена - направление и цена
сделки.
|
|
